Não desistindo de não conseguir, pesquisei um pouco e faltava isso no ficheiro configuration.yaml:
api:
Mesmo com isso não me cria o sensor
Fui ao site do HA e experimentei isso conforme dizem:
curl -s -X GET -H “x-ha-access: YOUR_PASSWORD” -H “Content-Type: application/json” https://localhost:8123/api/
Mas não obtenho resposta, o que me indica que o serviço api não esta a funcionar